Momentum 12-1
Mise à jour : —
Momentum Inversé
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Quality-Value
Bonnes entreprises à prix correct
Score instantané si le ticker est en base ; sinon ses données sont récupérées en direct (yfinance) puis calculées.
Validé sur 18 ans (+3.8 %/an, spread Q5-Q1). Poche complémentaire du momentum · rebalance annuel. ⚠️ Pas un conseil d'investissement.
ℹ️ Le momentum long tourne désormais sur l'univers complet (≈ 600 titres S&P 500 + Nasdaq-100, collectés automatiquement). Ce panel manuel ne sert plus que de repli si la collecte n'a jamais tourné.
Critères de sélection :
• MarketCap ≥ $10B (grandes capitalisations)
• Avg Volume ≥ 1M actions
• ADV ≥ $5M (Prix × Volume)
Score : log(MarketCap) × log(ADV)
Top 50 par score décroissant
Actions sélectionnées pour investir
Vide = date du jour
Mise à l'échelle des positions par la volatilité (Barroso & Santa-Clara 2014). Désactivé = pondération inverse-vol normalisée à 100%.
Layer 2 : réduit l'exposition globale quand la volatilité du panier (corrélations) dépasse le seuil — désamorce le levier au moment du risque de krach.
Actions sélectionnées pour vendre à découvert
Vide = date du jour
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Changer de mode redémarre le gateway (~90s) et demande une 2FA.
Stockés chiffrés en base. Rotation du SECRET_KEY = re-saisir obligatoire.
Cliquez sur Actualiser pour charger les positions
NAV jour par jour, transactions et dividendes réels. Créez une Activity Flex Query (XML) sur le portail IBKR puis collez le Token et le Query ID.
Alertes instantanées : IBKR 2FA, déconnexion gateway, alertes marché. Fonctionne avec le raccourci écran d'accueil (iOS 16.4+ requis).
Choisir comment recevoir les notifications à l'ouverture et à la clôture d'un événement (VIX, drawdown, position, etc.). IBKR déconnecté est toujours en push.
Résumé IA de l'actualité mondiale (géopolitique, économie, écologie, politique française, événements majeurs) envoyé à kouatebryan38@gmail.com et callista.chagnard@gmail.com.
IA/ML, Data Engineering, Software Eng, Tech culture — 14 flux spécialisés, envoyé uniquement à kouatebryan38@gmail.com.
Collecte l'historique de prix des constituants du S&P 500 et du Nasdaq-100 : mensuel jusqu'à 20 ans + journalier 6 ans. Tourne chaque nuit à 00h (Europe/Paris) ; la 1ʳᵉ exécution est longue, ensuite incrémental. Les backtests se basent sur ces données.
Sélection du panel (50 tickers) :
• MarketCap ≥ $10B, Volume ≥ 1M, ADV ≥ $5M
• Score = log(MarketCap) × log(ADV)
Calcul du momentum :
• Rendement sur 12 mois, excluant le dernier mois
• Évite l'effet de "mean reversion" à très court terme
• Données : prix mensuels ajustés via Tiingo
Pourquoi exclure le dernier mois ?
Recherche académique (Jegadeesh & Titman, 1993) : le dernier mois présente un effet de retour à la moyenne qui inverse souvent le momentum.
Sélection du panel (50 tickers) :
• MarketCap ≥ $2B, Volume ≥ 500K, Price ≥ $5
• Perf 1M ≤ -8%, Perf 3M ≤ -15%
• Configuration technique : Price < SMA50 < SMA200 (Death Cross)
Calcul du momentum :
• Score = Perf(63j) - Perf(5j)
• Lookback : 63 jours (~3 mois de trading)
• Exclut : 5 derniers jours (évite l'overshoot/rebond)
• Données : prix journaliers ajustés via Tiingo
Pourquoi exclure les 5 derniers jours ?
Les actions qui chutent rapidement rebondissent souvent (overshoot). Cette méthode capture la vraie tendance baissière, sans être piégé par un rebond technique temporaire.
Programmée le 1er de chaque mois à 8h UTC.
⚠️ Information à titre indicatif uniquement. Le short selling comporte des risques de pertes illimitées.
Risques du Short Selling
• Pertes illimitées : contrairement au long, une position short peut perdre plus de 100%
• Short squeeze : si trop d'investisseurs shortent, le prix peut exploser
• Coût d'emprunt : frais de financement quotidiens
• Rappel des titres : le prêteur peut rappeler à tout moment
Utilisez une gestion de risque stricte avec des stop-loss définis.
Delta cible: -0.30
Delta cible: -0.10
Stratégie Options Short Momentum
• DTE cible: 30-60 jours
• Delta PUT Long: -0.25 à -0.40
• Delta PUT Short: -0.10
• Conditions: Perf 63j ≤ -15%, Perf 5j ≤ +5%
• RSI(14) entre 40 et 55
• Pullback ≤ 50% de l'impulsion baissière
• Pas de gap haussier > 3%
• Take Profit: +70% à +100% de la prime
• Stop Loss: -50% de la prime
• Time Stop: Sortie si DTE ≤ 14 jours
Sortie immédiate si:
• Price > SMA50
• RSI > 60
• Momentum Score devient positif
Performance
Chargement des données...
| Ticker | Qté | Prix moy. | Cours | Val. marché | Alloc. | P&L latent | Rend. |
|---|
| Ticker | Statut | Période | Durée | Mvts | Investi | Réalisé | Latent | Div. | P&L total | Perf |
|---|
« Mvts » = nb d'achats / ventes · 🎯 = prises de bénéfice (ventes partielles). ⚠ = position ouverte avant le début de l'historique : coût d'acquisition inconnu, performance non calculée.
Backtest Momentum 12-1
Intérêt composé · univers complet SP500 + Nasdaq-100 · config live
⚙️ Hypothèses de réalisme (coûts, levier, DCA, appel de marge)
🔬 Optimisation des paramètres Grid search vol_target × max_exposure → meilleur Sharpe avec MaxDD ≤ 40 %
Alertes & Marché
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